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miércoles, octubre 5, 2022

Media móvil, media móvil ponderada y media móvil exponencial

Los promedios móviles son herramientas preferidas de los comerciantes activos para medir el impulso. La principal diferencia entre una media móvil simple, una media móvil ponderada y la media móvil exponencial es la fórmula utilizada para crear la media.

Media móvil simple

La media móvil simple (SMA) prevalecía antes de la aparición de las computadoras porque es fácil de calcular. El poder de procesamiento actual ha hecho que otros tipos de promedios móviles e indicadores técnicos sean más fáciles de medir. Se calcula un promedio móvil a partir de los precios de cierre promedio para un período específico. Un promedio móvil generalmente usa precios de cierre diarios, pero también se puede calcular para otros marcos de tiempo. También se pueden utilizar otros datos de precios, como el precio de apertura o el precio medio. Al final del nuevo período de precios, esos datos se agregan al cálculo mientras se eliminan los datos de precios más antiguos de la serie.

Para un promedio móvil simple, la fórmula es la suma de los puntos de datos durante un período determinado dividida por el número de períodos. Por ejemplo, los precios de cierre de Apple Inc (AAPL) del 20 al 26 de junio de 2014 fueron los siguientes:

Un promedio móvil de cinco períodos, basado en los precios anteriores, se calcularía utilizando la siguiente fórmula:

dónde:
Pn = Precio por período de tiempo

o:

La ecuación anterior muestra que el precio promedio durante el período indicado fue de $ 90,66. El uso de promedios móviles es un método eficaz para eliminar las fuertes fluctuaciones de precios. La limitación clave es que los puntos de datos de datos más antiguos no se ponderan de manera diferente a los puntos de datos cerca del comienzo del conjunto de datos. Aquí es donde entran en juego las medias móviles ponderadas.

Media móvil ponderada
Los promedios móviles ponderados asignan una mayor ponderación a los puntos de datos más actuales, ya que son más relevantes que los puntos de datos en el pasado distante. La suma de la ponderación debe sumar 1 (o 100 por ciento). En el caso de la media móvil simple, las ponderaciones se distribuyen por igual, por lo que no se muestran en la tabla anterior.

Por ejemplo:

El promedio ponderado se calcula multiplicando el precio dado por su ponderación asociada y sumando los valores. La fórmula de la WMA es la siguiente:

dónde:
n = período de tiempo

El denominador del WMA es la suma del número de períodos de precios como un número triangular. En el ejemplo de la tabla anterior, el promedio móvil ponderado de cinco días sería $ 90.62:

En este ejemplo, al punto de datos reciente se le dio la mayor ponderación de 15 puntos arbitrarios. Puede sopesar los valores de cualquier valor que considere adecuado. El valor más bajo del promedio ponderado anterior en relación con el promedio simple sugiere que la presión de venta reciente podría ser más significativa de lo que anticipan algunos comerciantes. Para la mayoría de los traders, la opción más popular cuando se utilizan promedios móviles ponderados es utilizar una ponderación más alta para los valores recientes. (Para obtener más información, consulte: Tutorial de promedios móviles).

Medias móviles exponenciales

Los promedios móviles exponenciales (EMA) también están ponderados hacia los precios más recientes, pero la tasa de disminución entre un precio y su precio anterior no es consistente. La diferencia en la disminución es exponencial. En lugar de que cada ponderación anterior sea 1.0 menor que la ponderación anterior, podría haber una diferencia entre las dos primeras ponderaciones de período de 1.0, una diferencia de 1.2 para los dos períodos posteriores a esos períodos, y así sucesivamente. La fórmula de EMA es

EMA=Preciot​×k+SMAy​×(1−k)

dónde:
t = hoy

SMA = Media móvil simple del precio de cierre
por el número de días del período
y = ayer

El cálculo de una EMA implica tres pasos. El primer paso es determinar la SMA para el período, que es el primer punto de datos en la fórmula de EMA. Luego, se calcula un multiplicador dividiendo 2 por el número de períodos más 1. El paso final es tomar el precio de cierre menos la EMA del día anterior multiplicado por el multiplicador más la EMA del día anterior. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: ¿Cómo se calcula la fórmula de la media móvil exponencial (EMA)?)

¿Qué media móvil es más eficaz?

Debido a que una media móvil exponencial (EMA) utiliza un multiplicador ponderado exponencialmente para dar más peso a los precios recientes, algunos creen que es un mejor indicador de una tendencia en comparación con una WMA o SMA. Algunos creen que la EMA responde mejor a los cambios de tendencias. Por otro lado, el suavizado más básico proporcionado por la SMA puede hacerlo más efectivo para encontrar áreas simples de soporte y resistencia en un gráfico. En general, los promedios móviles suavizan los datos de precios que, de otro modo, pueden resultar visualmente ruidosos.

Las funciones de una EMA y una WMA son similares, dependen más de los precios más recientes y valoran menos los precios más antiguos. Los operadores utilizan estos EMA y WMA sobre SMA si les preocupa que los efectos de los retrasos en los datos puedan reducir la capacidad de respuesta del indicador de media móvil.

Todos los promedios móviles tienen un inconveniente importante, ya que son indicadores rezagados. Dado que los promedios móviles se basan en datos anteriores, sufren un retraso antes de reflejar un cambio de tendencia. El precio de una acción puede moverse bruscamente antes de que una media móvil pueda mostrar un cambio de tendencia. Una media móvil más corta sufre menos retraso que una media móvil más larga.

Aún así, este retraso es útil para ciertos indicadores técnicos conocidos como cruces de promedios móviles. El indicador técnico conocido como el cruce de la muerte ocurre cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, y se considera una señal bajista. Un indicador opuesto, conocido como la cruz dorada, se crea cuando la SMA de 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días, y se considera una señal alcista. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Cómo usar una media móvil para comprar acciones).

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